CD405 — Análise de séries temporais
Ementa, programa e bibliografia da disciplina CD405.
← Voltar para a lista de disciplinas
Ementa
Análise de séries temporais com foco em decomposição, sazonalidade e estacionariedade. Modelos univariados e multivariados, incluindo suavização exponencial, ARIMA e modelos em espaço de estados. Regressão com variáveis externas. Construção de atributos temporais, uso de defasagens e janelas móveis.
Programa
1. Introdução às Séries Temporais
- Conceitos básicos
- Visualização e análise exploratória
2. Decomposição e Sazonalidade
- Tendência, sazonalidade e ruído
- Métodos de decomposição
3. Estacionariedade
- Conceito de estacionariedade
- Transformações e diferenciação
4. Modelos Univariados
- Suavização exponencial
- Modelos AR, MA e ARIMA
5. Modelos Multivariados e Espaço de Estados
- Séries temporais multivariadas
- Introdução a modelos em espaço de estados
6. Regressão com Variáveis Externas
- Variáveis exógenas
- Modelos de regressão temporal
7. Engenharia de Atributos Temporais
- Defasagens
- Janelas móveis
- Construção de atributos temporais
8. Aplicações Computacionais
- Previsão de séries temporais
- Avaliação de modelos
- Estudos de caso com dados reais
Referências
- MONTGOMERY, Douglas C.; JENNINGS, Cheryl L.; KULAHCI, Murat. Introduction to time series analysis and forecasting. John Wiley & Sons, 2015.